Aquesta expressió tan curiosa recomana precaució i cautela alhora de fer alguna cosa sense ser vist.
Té l'origen en el segle XVII, quan els pirates moros d'Algèria feien incursions per terres de la Mediterrània. Com que aquestes excursions i robatoris eren freqüents, es van construir de distància a distància al llarg de tota la costa torres cegues, a les quals es pujava amb una escala de corda que després es recollia. Són les anomenades torres de moros. Des d'elles es cridava "Hi ha moros a la costa", amb crits i fumerades per estendre l'alarma ràpidament entre tota la població perquè es posessin a cobert. Així, quan arribaven els pirates a alguna població, els habitants ja estaven preparats per rebre l'atac.
FONT:
http://etimologies.dites.cat/2008/11/haver-hi-moros-la-costa.html